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条件期望的条件期望以下理解是否正确?

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发表于 2023-4-18 00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
概率论基础教程 ross  p280页第三行到第四行

E[E[Y|X]|X]= E[Y|X]

第一种理解E[Y|X]当X取值确定后是一个常数,常数的均值还是它本身,因此E[E[Y|X]|X]= E[Y|X]* E[1|X]= E[Y|X]

另一个角度是E[E[Y|X]|X]是X=x条件下E[Y|X]的概率加权平均值。但是当X=x时,E[Y|X]的值也确定下来了。就是E[Y|X]本身。所以E[E[Y|X]|X]= E[Y|X]。

不知道以上理解是否正确?
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