[原创]非相互独立的随机变量，它们都是正态分布，它们的和是什么分布

luyuanhong

[这个贴子最后由luyuanhong在 2013/02/11 05:48pm 第 1 次编辑]

下面引用由saltemily在 2011/05/20 10:02am 发表的内容：
那如何计算这个和的variance?我找了很多书都没有找到相关的计算方方法。因为他们不是独立的，不能简单的相加。而在很多书中，都是假设他们是独立的，对于方差只是相加就好了。陆老师，再给我个提示吧~谢谢！
从其他paper上看到 Var{A+B}=Var{A}+Var{B}+2E{A}{B}，不知道对不对？如果正确的话，那么有N个变量呢？
我推导了一下： Var{X1+X2+...Xn}=Var{X1}+...+Var{Xn}+2(E{X1X2}+E{X1X2X3}+...+E{X1X2...Xn})对吗？

下面我用 3 个随机变量作为例子，说明怎样计算多个随机变量之和的方差（你的公式不对）：

saltemily

陆老师，真的太感谢您了!!!