[讨论]大量自变量，一个因变量，如何选择压缩自变量？

bbslover

大量自变量，一个因变量，如何选择压缩自变量？
1.大量自变量，一个因变量，如何选择压缩自变量？  都有哪些方法？ 如何判断压缩后的结果好坏？ 相关系数r吗？ 那如何实现交叉验证呢？ 用什么算法？
2.模型建立常常是分训练集和测试集，那压缩变量时是不是用的就是training set，在 training set中如何得到交互验证系数q。
3.测试集是不是不参与变量的压缩，只是用来把相应的自变量回带到方程中，得到预测值？

wuneng

分别计算出其权重，抛弃权重小的，试一试看。

棒棒糖糖

是不是用分类的方法可以解决呢，将自变量分类后，用共有的属性求解，之后再找相关系数，应该会好点，试试看